Opción Binaria Black Scholes Formula

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Por ejemplo, una opción de llamada binaria con un delta de 0,5 implica que si el precio subyacente sube 1, la llamada binaria también aumentará. Otro ejemplo muestra que una posición de 400 contratos cortos en llamadas binarias SampP500 con un delta de 0,25 es igual a una posición corta en 100 futuros cortos SampP500. Recuerde que el delta siempre está cambiando debido al cambio en el activo subyacente, y cualquier otro cambio en otras variables hará que el delta cambie. Por lo tanto, si alguna o todas las variables de la ecuación se ajustan, que incluyen el precio subyacente, el tiempo de vencimiento, los cambios de volatilidad implícitos, entonces la opción binaria no necesariamente aumentará siempre en valor o en el ejemplo mencionado de los futuros a corto plazo de SampP. Sin embargo, para todo su valor, la utilidad del delta, de todos los símbolos griegos utilizados en la fórmula, es la parte más implementada de la herramienta utilizada en el comercio. 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