Trading System Positive Expectancy

Expectativa La expectativa de un sistema de comercio de valores debe ser positivo si desea obtener un beneficio Las Vegas. Buena comida, mostrar chicas y un negocio de apuestas multimillonarias. El dinero hecho por los casinos es igualado solamente por las ganancias en Wall Street. Y las ganancias de ambos se basan en probabilidades matemáticas. Casinos ganar dinero porque las probabilidades o una expectativa de juegos están en el favor de las casas. Esto significa que si juegas lo suficiente, el casino gana. A corto plazo, el casino sabe que puede ganar o perder. Pero si juegas lo suficiente, la casa siempre gana. Los casinos aumentan sus ganancias ofreciendo juegos que se completan en un corto período de tiempo - un rollo de dados, un giro de una rueda o algunas cartas entregadas. Como señala el Dr. Van K. Tharp. Su sistema de comercio debe tener una expectativa positiva y usted debe entender lo que eso significa. El sesgo natural que la mayoría de la gente tiene es ir para los sistemas de alta probabilidad con alta fiabilidad. A todos nos da este sesgo de que usted necesita estar en lo correcto. Se enseñó en la escuela que el 94 por ciento o mejor es un A y 70 o menos es el fracaso. Nada por debajo de 70 es aceptable. Todo el mundo está buscando sistemas de alta confiabilidad de entrada, pero su expectativa es la clave. Y la verdadera clave de la expectativa es cómo salir de los mercados no cómo usted consigue pulg Cómo tomar beneficios y cómo salir de una mala posición para proteger sus activos. La expectativa es realmente la cantidad que usted hará en el promedio por dólar arriesgado. Si usted tiene una metodología que le hace 50 centavos o más por dólar arriesgado, eso es excelente. La mayoría de la gente no. Eso significa que si usted arriesga 1.000 que youll hacen en el promedio de 500 para cada comercio - thats promediando ganadores y perdedores juntos. Nassim Taleb lo expresa de esta manera: En algunas estrategias y situaciones de la vida, se dice, uno juega dólares para ganar una sucesión de peniques. En otros uno arriesga una sucesión de peniques para ganar dólares. Si bien uno podría pensar que la segunda categoría sería más atractiva para los inversores y agentes económicos, tenemos una evidencia abrumadora de la popularidad de la primera. ¿Qué tiene que ver esto con los sistemas de comercio? Queremos que las probabilidades de un comercio nos favorezcan - la esperanza. Queremos muchos oficios - oportunidad. Queremos dar la vuelta para que podamos combinar los beneficios - tiempo de espera. Lo que nosotros como comerciantes debemos hacer es convertirnos en la casa. Las probabilidades en nuestro comercio debe favorecernos, necesitamos un número razonable de operaciones durante el año y las operaciones deben ser completadas en un tiempo razonable para que la composición sea efectiva. La expectativa es simplemente el producto de su porcentaje de beneficio por ganancia y su tasa de ganancia menos el producto de su porcentaje de pérdida por pérdida y su tasa de pérdida. Por ejemplo: Porcentaje de victorias 6 Tasa de victorias 60 Porcentaje de pérdidas 4 Tasa de pérdidas 40 La expectativa es de 2,0 por intercambio, o (6 x 60) - (4 x 40). Eso significa que, en un promedio de comercio, 2 del dinero negociado es suyo para mantener. Eso es mejores probabilidades que un casino obtiene en blackjack. Ahora, eso puede no sonar como un montón de dinero. Si su promedio de comercio es 10.000 - 2 es de 200 beneficios por comercio. Si usted tiene 300 operaciones al año, entonces usted tiene un beneficio de 60.000 por año con un promedio de comercio de sólo 10.000. Esto ni siquiera incluir los beneficios si se compone el promedio de comercio. Si explora la fórmula de la expectativa, notará que no hay un conjunto de números que podría dar una expectativa positiva, sino un número infinito de conjuntos y por lo tanto un número infinito de sistemas comerciales que podrían ser rentables. Teniendo en cuenta que, es posible desarrollar sistemas donde la pérdida de stop es mayor que los beneficios. El stop loss es académico, siempre y cuando su expectativa de ganancias sea positiva. Heres otro ejemplo: podríamos usar una pérdida de 20 stop y un objetivo de 5 ganancias y salir con la misma expectativa exacta 2, siempre y cuando mi tasa de victoria es lo suficientemente alta Una tasa de victoria de 88 en este ejemplo daría 2.0, el resultado de (5 X 88) - (20 x 12). O, usted podría llegar a una expectativa positiva con una tasa de victoria muy baja. Uno de los números de expectativa más famosos proviene de William ONeil, defensor del sistema CANSLIM y fundador de Investors Business Daily. Si usamos sus números de stop y target de 8 y 20 y su tasa de victorias publicada de 30, la expectativa puede ser calculada para ser: (20 x 30) - (8 x 70) o 0.4. La conclusión es: la esperanza debe ser positiva si desea obtener ganancias en el tiempo. Nunca use un sistema con una expectativa cero o negativa. No ganarás. Usted no puede vencer a la casa durante una larga serie de apuestas o oficios. Sé la casa. No importa cuál sea su expectativa, usted no ganará mucho dinero a menos que tenga muchas oportunidades de comercio. Una vez más, la analogía del casino. El casino sólo puede hacer 1-2 por mano de blackjack, pero se entregan las manos muy rápidamente - 30 a 40 manos por hora. Juegue al blackjack el tiempo suficiente y perderá más de 40 de su dinero por hora. No es de extrañar que puedan ofrecer esos maravillosos comps. Ahora sabemos cómo crear un método, al menos en papel, con una expectativa positiva. Digamos que desarrollamos un sistema con una expectativa de 8, pero si el sistema sólo daba un negocio por año, ¿de qué serviría? Podríamos también poner el dinero en una cuenta de ahorros. O, si tuviéramos un método que rindiera 0.2 por comercio, podrías pasarlo. Pero ¿y si ese sistema generaba 1.000 operaciones al año 1.000 veces 0.2 se convierte en dinero serio en muy poco tiempo. El área más pasada de comercio es el período de tenencia. Con el fin de ganar dinero, usted debe tener un sistema que genera una expectativa positiva y un montón de oportunidades. Pero usted debe tener acceso a su dinero. Si sus operaciones tienen tiempo es demasiado largo, no puede tomar ventaja de todos o incluso la mayoría de sus oportunidades. Su dinero de comercio o poder de compra siempre está atado porque usted tiene que esperar demasiado tiempo para cerrar sus operaciones. Tiempo de la analogía del casino. Si las probabilidades de casa en Blackjack son 2,5, eso significa que para siempre 2 apuestas, el casino hace, en promedio, 5 centavos. Si sólo juegas 1 juego por hora, el casino gana 5 centavos por hora. Si juegas 60 juegos por hora, el casino tiene todos tus 2 en 40 minutos. En igualdad de condiciones, el juego con la rotación más rápida es el más rentable para el casino. No es diferente con el comercio. Usted será más rentable con 100.000 que usted podría girar 250 veces por año, que 500.000 que fue atado en un comercio durante 12 meses. Por ejemplo, digamos que tenemos un comercio y que el comercio produjo un retorno de 50. Usted acaba de tener un gran año - un beneficio de 250.000. Por otro lado, digamos que tenía 100.000 para las compras de acciones, y su expectativa fue de sólo 1,2 por comercio, pero que entregó sus acciones 250 veces en el mismo año. Este método termina generando 300.000 para el año, y que asume que usted nunca aumenta el tamaño de la posición como la equidad crece. Usted acaba de tener un mejor año. Y es más fácil obtener 1.2 por comercio que 50. La línea de fondo para una gran línea de fondo es: Una esperanza positiva. Un buen número de oficios. Un período de retención corto. El contenido de este sitio es copyright 2016 Financial Spread Betting Ltd. Por favor, póngase en contacto con nosotros si desea reproducir cualquiera de it. Amongst los cientos de libros de comercio disponibles el tema de la gestión del dinero casi nunca se discute, el contenido predominante de libros de comercio por lo general consiste De las estrategias, patrones, fórmulas ... Este patrón de contenido se repite en los foros de comercio de divisas. Mire atentamente el número de visitantes en las categorías de sub-foro y pronto descubrirá que el foco principal está en estrategias y técnicas, los sub-foros de administración de dinero tienen una virtual hierba que sopla a través de ellos. Sin embargo, como parte de la gestión del dinero y la disciplina del comerciante una comprensión de la expectativa es crucial. La expectativa es la cantidad promedio que puede esperar ganar (o perder) por unidad de moneda en riesgo. (Probabilidad de pérdida promedio de ganancia) Usaremos Euros en los ejemplos que elegimos para demostrar lo que es la expectativa y cómo conseguirlo 39right39 puede ayudar a su rentabilidad. Pero primero aquí dos autores respetados y pensamientos de los economistas sobre la expectativa Su sistema de comercio debe tener una expectativa positiva y usted debe entender lo que eso significa. El sesgo natural que la mayoría de la gente tiene es ir para los sistemas de alta probabilidad con alta fiabilidad. A todos nos da este sesgo de que usted necesita estar en lo correcto. We8217re enseñó en la escuela que 94 por ciento o mejor es un A y 70 o menos es fracaso. Nada por debajo de 70 es aceptable. Todo el mundo está buscando sistemas de alta confiabilidad de entrada, pero su expectativa es la clave. Y la verdadera clave de la expectativa es cómo salir de los mercados no cómo usted consigue pulg Cómo tomar beneficios y cómo salir de una mala posición para proteger sus activos. La expectativa es realmente la cantidad que usted hace en el promedio por dólar arriesgado. Si usted tiene una metodología que le hace 50 centavos o mejor por dólar arriesgado, that8217s excelente. La mayoría de las personas don8217t. Eso significa que si usted arriesga 1.000 que usted hace en el promedio de 500 para cada comercio 8211 that8217s promediando ganadores y perdedores juntos. En algunas estrategias y situaciones de la vida, se dice, uno juega dólares para ganar una sucesión de peniques. En otros uno arriesga una sucesión de peniques para ganar dólares. Si bien uno podría pensar que la segunda categoría sería más atractiva para los inversores y agentes económicos, tenemos una evidencia abrumadora de la popularidad de la primera. Porcentaje de victoria 6 Tasa de victoria 60 Porcentaje de pérdida 4 Tasa de pérdida 40 La expectativa es, por tanto, 2.0 por intercambio, o (6 x 60) 8211 (4 x 40). Por lo tanto, en un promedio de comercio, 2 del dinero negociado es el beneficio. Ahora, en la primera inspección que no puede leer como un regreso decente. Si su promedio de comercio es de 10.000 euros entonces 2 es de 200 euros por comercio. Sin embargo, si usted tiene 300 operaciones al año, entonces usted tiene un beneficio de euro60.000 al año con un promedio de comercio de sólo 10.000 euros. Esto no incluye ni siquiera los beneficios si decide combinar cada operación. Al experimentar con la fórmula de la expectativa39, los comerciantes llegan rápidamente a darse cuenta de que ningún conjunto único de 39numeros39 da una expectativa positiva, pero hay un número infinito de conjuntos por lo tanto (en teoría) existe un número infinito de sistemas comerciales que podrían ser rentables. Esa última oración es difícil para muchos comerciantes (principiante y experimentado) de entender como lágrimas en una de las telas de comercio 8211 sistémica / mecánica. El modelo de la expectativa está sugiriendo que incluso los sistemas al azar pueden ser provechosos si la gerencia del dinero es sana. El modelo de expectativa también puede impactar en otra creencia comercial que es posible desarrollar sistemas utilizando la expectativa y el tamaño de la posición (riesgo general) como las fundaciones de apoyo donde la pérdida de stop es mayor que la meta de beneficio. De hecho, la pérdida de stop podría ser vista como redundante, si su expectativa de ganancias es positiva. Podríamos usar extremos relativos, colocando una pérdida de 20 paradas y un objetivo de 5 ganancias y saliendo con 2 expectativas si la tasa de ganancias es suficientemente alta. Una tasa de victoria de 88 en este ejemplo daría 2.0, el resultado de (5 x 88) 8211 (20 x 12). Usted podría experimentar una expectativa positiva con tasas de ganancias muy bajas. Uno de los números de expectativa más famosos proviene del sistema CAN SLIM. CAN SLIM se refiere a la mnemónica de siete puntas publicitada por el periódico estadounidense Investor39s Business Daily, que pretende ser una lista de las características de las acciones de ejecución tienden a compartir antes de sus mayores ganancias. Fue desarrollado por el inversor Businesss Daily editor William O39Neil, que ha informado de varios cientos de millones de dólares mediante el uso consistente de su enfoque. Las siete partes del mnemónico son las siguientes: C significa Ganancias corrientes. Por acción, los ingresos actuales deben ser de hasta 25. Además, si los ingresos se están acelerando en los últimos trimestres, este es un signo pronóstico positivo. A significa ganancias anuales, que deberían ser 25 o más en cada uno de los últimos tres años. La rentabilidad anual sobre el patrimonio debe ser de 17 o más N significa Nuevo producto o servicio, que se refiere a la idea de que una empresa debe tener una nueva idea básica que alimenta el crecimiento de las ganancias visto en las dos primeras partes del mnemotécnico. Este producto es lo que permite a las acciones a salir de un patrón de gráfico adecuado de sus ganancias pasadas para permitir que siga creciendo y lograr un nuevo máximo para la fijación de precios. Un ejemplo notable de esto es Apple Computer39s iPod. S significa oferta y demanda. Un índice de la demanda de una acción puede ser visto por el volumen comercial de la acción, particularmente durante aumentos de precio. L significa Leader o laggard O39Neil sugiere la compra de la acción líder de quotthe en una industria líder. Esta medida algo cualitativa puede medirse de forma más objetiva mediante el Índice de Fuerza Relativa de Precios (RPSR) de la población, un índice diseñado para medir el precio de las acciones durante los últimos 12 meses en comparación con el resto del mercado basado en el SampP 500 o El TSE 300 durante un período de tiempo determinado. I significa patrocinio institucional, que se refiere a la propiedad de las acciones por parte de fondos mutuos, especialmente en los últimos trimestres. Una medida cuantitativa aquí es la Clasificación de Acumulación / Distribución, que es un indicador de la actividad de fondos mutuos en una acción en particular. M representa índices del mercado, particularmente el Dow Jones, SampP 500, y NASDAQ. Durante el tiempo de inversión, O39Neil prefiere invertir en tiempos de tendencia alcista de estos tres índices, ya que tres de cada cuatro acciones tienden a seguir el patrón general del mercado. Si usamos los números de parada y objetivo de O39Neil39 de 8 y 20 y su tasa de victorias publicada de 30, la expectativa se puede calcular para ser: (20 x 30) 8211 (8 x 70) o 0.4. Durante un período de tiempo cada una de sus operaciones tiene una expectativa de 0,4. Mientras que en la cara de él un ROI 0.4 parece ser una vuelta modesta por comercio si 100 confianza existe en este método entonces el potencial de la ganancia es masivo. La expectativa debe ser positiva si usted quiere hacer un beneficio en el tiempo. Nunca use un sistema con una expectativa cero o negativa, usted no puede ganar. Usted no va a hacer una gran cantidad de dinero a menos que tenga un montón de oportunidades para el comercio, mientras que O39Neil39s CAN SLIM puede ser limitante, dado que hay más acciones relacionadas que forex, no hay tales limitaciones en los pares de divisas. Saber cómo crear un método (al menos en el papel), con una expectativa positiva es un problema, pero si desarrollamos un sistema con una expectativa de 8 y el sistema sólo produjo un intercambio al año, no sería negociable. Si tuviéramos un método que diera 0,2 por comercio y ese sistema generara 1.000 operaciones por año 1.000 veces 0.2 se convertiría en dinero muy serio en un espacio de tiempo muy corto. Un sistema comercial puede caracterizarse como una distribución de los múltiplos R que genera . La esperanza es simplemente la media, o promedio, R-múltiple generado. Pero si usted ha leído cualquiera de los libros del Dr. Tharps, ya sabe que es mucho más eficiente pensar en los beneficios y las pérdidas de sus operaciones como una proporción de El riesgo inicial tomado (R). Letrsquos sólo repasar de nuevo brevemente, sin embargo: Uno de los verdaderos secretos del éxito comercial es pensar en términos de riesgo-recompensa ratios cada vez que tome un comercio. Pregúntese, antes de tomar un comercio, el riesgo en este comercio ¿Es la recompensa potencial vale la pena el riesgo potencial Entonces, ¿cómo se determina el riesgo potencial de un comercio Bueno, en el momento de entrar en cualquier comercio, debe pre-determinar algunos Punto en el cual tuyo sale del comercio para preservar tu capital. Ese punto de salida es el riesgo que tiene en el comercio, o su pérdida esperada. Por ejemplo, si usted compra una acción de 40 y decide salir si cae a 30, entonces su riesgo es 10. El riesgo que tiene en un comercio se llama R. Eso debería ser fácil de recordar porque R es corto de riesgo. R puede representar su riesgo por unidad, que en el ejemplo es de 10 por acción, o puede representar su riesgo total. Si compró 100 acciones con un riesgo de 10 por acción, tendría un riesgo total de 1.000. Recuerde pensar en términos de ratios riesgo-recompensa. Si sabe que su riesgo inicial total en una posición es de 1.000, puede expresar todas sus ganancias y pérdidas como una proporción de su riesgo inicial. Por ejemplo, si obtiene un beneficio de 2.000 (2 x 1000 o 20 / acción), su beneficio es 2R. Si usted hace un beneficio de 10.000 (10 x 1000), su beneficio es 10R. Lo mismo funciona para las pérdidas. Si pierde 500, su pérdida es de 0.5R. Si pierde 2000, su pérdida es 2R. Pero espere, usted puede decir. ¿Cómo podría tener una pérdida de 2R si mi riesgo total era de 1000? Bueno, tal vez no mantuvo su palabra acerca de tomar una pérdida de 1000 y no pudo salir cuando debería tener. Quizás el mercado se derrumbó contra ti. Pérdidas mayores que 1R ocurren todo el tiempo. Su objetivo como un comerciante (o como un inversor) es mantener sus pérdidas en 1R o menos. Warren Buffet, conocido por muchos como el inversionista más exitoso del mundo, dice que la regla número uno de invertir es no perder dinero. Pero eso no es un consejo particularmente útil para aquellos que están tratando de crear un marco de riesgo significativo para su comercio. Después de todo, incluso Warren Buffet experimenta pérdidas. Una versión mucho mejor de su regla sería, quotkeep sus pérdidas a 1R o menos. Cuando usted tiene una serie de ganancias y pérdidas expresadas como proporciones riesgo-recompensa, lo que realmente tiene es lo que Van llama una distribución múltiple R. Por lo tanto, cualquier sistema de comercio se puede caracterizar como una distribución múltiple R. De hecho, el yoursquoll encuentra que pensar en sistema de comercio como R-múltiples distribuciones realmente le ayuda a entender su sistema y aprender lo que puede esperar de ellos en el futuro. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la expectativa? Simple: la media (el valor promedio de un conjunto de números) de una distribución múltiple de sistemas R es igual a la expectativa de sistema. La expectativa le da el valor R promedio que puede esperar de un sistema en muchas operaciones. Dicho de otra manera, la expectativa le dice cuánto puede esperar hacer en promedio, por dólar arriesgado, en un número de oficios. En el corazón de todo el comercio es el más simple de todos los conceptos que los resultados deben mostrar una expectativa matemática positiva para que el método de negociación para ser rentable. MdashChuck Branscomb Así que cuando usted tiene una distribución de oficios para analizar, puede mirar A la ganancia o pérdida generada por cada operación en términos de R (cuánto fue ganancia y pérdida en función de su riesgo inicial) y determinar si el sistema es un sistema rentable. Vamos a mirar un ejemplo: Este ldquosystemrdquo tiene una expectativa de 2R, lo que significa que, a largo plazo, puede ldquoexpectrdquo que haga dos veces lo que se arriesga, sobre la base de los datos disponibles. Tenga en cuenta que sólo puede obtener una buena idea de su expectación systemrsquos cuando usted tiene un mínimo de treinta operaciones para analizar. Con el fin de obtener realmente una imagen clara de la expectativa systemrsquos, usted debe tener entre 100 y 200. Así que en el mundo real de la inversión o el comercio, la esperanza le dice la ganancia neta o la pérdida que puede esperar de un gran número de - unidades. Si la cantidad total de dinero perdido es mayor que la cantidad total de dinero ganado, usted es un perdedor neto y tiene una expectativa negativa. Si la cantidad total de dinero ganado es mayor que la cantidad total de dinero perdido, usted es un ganador neto y tiene una expectativa positiva. Por ejemplo, podría tener 99 operaciones perdidas, cada una costando un dólar, por una pérdida total de 99. Sin embargo, si tuviera un comercio ganador de 500, tendría un beneficio neto de 401 (500 menos 99), a pesar de Hecho de que sólo uno de sus oficios fue un ganador y 99 de sus operaciones fueron perdedores. Wersquoll termina nuestra definición de la expectativa aquí porque es un tema que puede llegar a ser mucho más complejo. Van Tharp ha escrito extensivamente sobre este tema su uno de los conceptos básicos que enseña. A medida que se familiarice cada vez más con R-Multiples, posicione el dimensionamiento y el desarrollo del sistema, la expectativa será mucho más fácil de entender. Para dominar con seguridad el arte de negociar o de invertir, su mejor aprender y entender todo este material. Puede parecer complejo a veces, pero le animamos a perseverar. Cuando verdaderamente lo comprendes y trabajas para dominarlo, catapultarás tus posibilidades de éxito real en los mercados. El mejor lugar para aprender más sobre este tema: Introducción a la posición Sizingtrade E-learning Curso ¿Cómo decidir cuánto debe arriesgarse en su próximo comercio Riesgo demasiado y podría explotar su cuenta. Riesgo demasiado poco y wonrsquot un gran ganador incluso pagar por su cena. Dr. Tharprsquos Introducción a la posición Sizingtrade Strategies El curso incluye actividades de aprendizaje audiovisuales e interactivas que explican este tema complicado en términos claros y fáciles de entender. Usted aprenderá los fundamentos de las estrategias de clasificación de posición y la diferencia dramática que pueden hacer en sus resultados. Debido a que el curso es una introducción a las estrategias de clasificación de posición, cubre el material básico y ofrece un gran comienzo para el proceso de comprensión y utilización de los conceptos e incluye material sobre la comprensión de la esperanza, incluyendo ejemplos. El libro The Definite Guide to Positing Sizing cubre un material muy extenso y entra en profundidad técnica en muchas áreas. Como su nombre lo indica, es de hecho bastante definitivo. Sin embargo, algunas personas consideran que las estrategias de clasificación de posición son un tema complicado y tienen dificultades para comprender y aplicar las ideas del libro, por lo que desarrollamos este curso electrónico para dos grupos primarios de personas: aprendices auditivos / visuales que aprenden más eficazmente desde Un formato de instrucción lleno de características interactivas, y aquellos que no están realmente interesados ​​en los aspectos técnicos más profundos de las estrategias de clasificación de posición, pero se dan cuenta de que una introducción al tema aún ayudaría a su comercio. Este curso es perfecto para los profesionales ocupados que necesitan una manera práctica de entender el riesgo y cómo mantener las pérdidas a un mínimo. Vemos un curso natural de estudio que comienza con el e-curso y luego se traslada a la Guía Definitiva. También aprenderá mucho acerca de la colocación de tamaño cuando juegue el juego de simulación de comercio de posicionamiento. Los primeros tres niveles son freeWhatxa0Your sistema de comercio de acciones le dan los sistemas de comercio de valores son una manera increíblemente poderosa para beneficiarse de la Bolsa. Algunos de los sistemas más robustos se pueden aplicar a varios mercados de valores con poca o ninguna modificación (lo que le da la diversificación global y el potencial de ganancias con muy poco esfuerzo). Construido de la manera correcta, su sistema debe ser sólido de la roca y hacerle el dinero bien en el futuro. PERO, construya itxa0 la manera incorrecta y usted hará frente a ciertas pérdidas. Qué sistemas de comercio ARExa0Stock Un sistema es un conjunto completo de normas que define cada aspecto de cómo entrar y salir de los mercados financieros y gestionar el riesgo. Su sistema debe generar una expectativa positiva - lo que significa que en muchos comercios ganará más dinero de lo que pierde después de tener en cuenta los costos de comisiones y el deslizamiento. La emoción humana es la causa más grande de errores y pérdidas en el comercio. Sistema de comercio funciona porque la rulesxa0remove la emoción humana de la negociación, lo que le permite tomar decisiones coherentes y rentables. Esto se explica más adelante. Componentes del Sistema de Comercio de Valores La mayoría de las personas estarán familiarizadas con los 4 componentes del sistema corexa0 que son: Configuración del Comercio: Thisxa0 define las condiciones bajo las cuales usted buscará los comercios Señal de entrada: Thisxa0 da el punto de entrada preciso en un comercio (incluyendo pyramiding y reentrada) Stop: Thisxa0 define el nivel que se obtendría si el comercio hace una pérdida Señal de salida: Thisxa0define cuándo cerraría un comercio (o reducir su posición) Pero en realidad hay 12 componentes del sistema de comercio que debe tener en cuenta al diseñar su sistema . Estos componentes se muestran en el siguiente diagrama: Sistema de comercio Desarrollo El proceso de desarrollo del sistema es crítico si se quiere construir un enfoque rentable para los mercados. Siguiendo el proceso de thexa0right rápidamente le dará un sistema que es rentable y estable en el futuro. Siguiendo el proceso equivocado (o peor - ningún proceso en absoluto) será mucho tiempo y en última instancia resultará en perder dinero si alguna vez llegar al punto de comercio en realidad. El proceso es el mismo, independientemente de si está diseñando un sistema de comercio de valores, un sistema de comercio de futuros o un sistema de comercio de divisas. Hay 4 pasos después de haber elegido su estrategia de negociación y establecer sus objetivos: Escribir hipótesis para cada componente de su sistema Seleccione las señales comerciales que mejor se adapten a su hipótesis Backtesting del sistema de comercio para evaluar y mejorar el rendimiento Aboutxa0trading desarrollo del sistema, haga clic aquí. Haga clic aquí para descargar su informe especial gratuito: las 10 mejores lecciones que aprendí leyendo 150 libros de comercio ¿por qué funciona el comercio de sistemas? Desafortunadamente gran parte de la industria comercial está configurada para enriquecerse en lugar de hacer rentables a los comerciantes. Los conductores del beneficio para la industria son a menudo opuestos a los conductores de los beneficios de los comerciantes. En realidad, creo que el comercio de sistemas autodirigidos es la mejor manera de superar los conflictos de interés en una industria que está configurada para extraer tanto dinero como Posible de usted como un nuevo comerciante antes de que explotar o salir del juego. Sistemas de comercio es también la mejor andxa0fastest manera de superar los problemas psicológicos que impiden la mayoría de los comerciantes de convertirse en rentable. Los sistemas de negociación puramente mecánicos son la mejor manera de lograr esto porque dejan menos espacio para que la psicología del comerciante impacte en la rentabilidad comercial. La mayoría de los comerciantes pierden dinero porque sus decisiones se ven afectadas por una serie de sesgos psicológicos que los hacen comerciar mal. Muchos de estos sesgos le sirven bien en otras áreas de la vida, pero son exactamente lo contrario de lo que usted necesita para el comercio exitoso. Por ejemplo, cuando empezamos la escuela a una edad temprana, empezamos a recibir una retroalimentación positiva siempre que obtengamos la respuesta correcta. En la mayoría de las personas, esto crea el deseo de tener razón en todas las áreas de su vida (esto puede o no ser consciente). En muchos casos, nuestro sentido de autoestima está unido a estar bien más a menudo que a algún nivel arbitrario (como 80) para que nos sintamos inteligentes. Sin embargo xa0 En el comercio exitoso el derecho no es realmente importante De hecho, una buena tendencia después del sistema de comercio de valores podría estar equivocado 70-80 del tiempo y todavía hacer enormes cantidades de dinero. Esto se debe a que no es el porcentaje de ganadores que impulsa la rentabilidad comercial. El enfoque subconsciente en ser correcto no le ayuda a ser rentable. En su lugar, le hace aferrarse a los perdedores más tiempo de lo que debería, con la esperanza de que se conviertan en ganadores. Esto aumenta el tamaño de su perdedor promedio. También terminan cerrando operaciones ganadoras rápidamente para asegurarse de que tenían razón en el comercio. Esto hace que el ganador promedio pequeño en relación con la pérdida de trades. xa0 El deseo de ser correcta impulsa el comportamiento que es exactamente lo contrario de comercio rentable Hay muchos prejuicios, pero un bien diseñado y ejecutado programas de comercio programxa0will ayudarle a superar estos y convertirse en un Comerciante rentable. Si usted está interesado en aprender morexa0I sugieren que explorexa0my recomendó libros de comercio para encontrar los recursos adecuados para usted. Usted puede haber oído el término Mechanical Trading Systems. Este término se utiliza porque los sistemas dejan cero espacio para la discreción del operador y la emoción. Los sistemas mecánicos se discuten en más detalle aquí. Tradingxa0sistemas Que trabajan Hay muchos sistemas comerciales diferentes que realmente funcionan. Los tipos de sistemas a continuación funcionan cuando se desarrollan correctamente. He proporcionado enlaces a dos con más información para ayudarle a lo largo de: xa0 A medida que vaya a través de este proceso, siempre recordar: Los mejores sistemas de comercio son los que se desarrollan para adaptarse a su personalidad, creencias y objetivos Le recomiendo ahora comenzar a documentar su Plan de comercio (si ya no lo ha hecho). La determinación de la expectativa en su negociación Los comerciantes necesitan tener una comprensión sólida y realista de lo que esperan en el futuro La información de su plan de comercio completo es uno de los diferenciadores clave entre los comerciantes exitosos y fracasados , Y específicamente qué ganancias esperan producir en términos de beneficios. Le pregunto a los comerciantes todo el tiempo qué tipo de devoluciones o draw-downs que están esperando en su cuenta y un número sorprendente decir que no tienen idea o me dan sus metas en lugar de planificado a largo plazo regresa. Quieren ser rentables, pero no entienden cómo una serie de operaciones pueden afectar el valor de la cartera en general. Este tipo de comercio sin expectativas y reglas planificadas es una barrera importante al éxito. Así que cuál es el problema con no saber qué esperar Random Trading Muchos comerciantes tienen una propensión al comercio al azar. Este tipo de comerciantes parecen estar pescando oportunidades. Pueden tomar un comercio o dos de alguien que vieron en un foro o boletín de noticias, o simplemente pueden estar entrando en operaciones sin un procedimiento firme de control de riesgos en su lugar. Tienen una tendencia a esperar y ver lo que sucede. Por lo general, lo que sucede es un período desgarrador de intestino, indecisión, pérdida y frustración. Malentendido de los costos de negociación La segunda cuestión que estos comerciantes tratan es la falta de comprensión de los costos del sistema o estrategia. Por lo general, se refieren a esto como miopía comerciante o visión de túnel. Estos comerciantes se concentran en un comercio a la vez y no están pensando en el mañana, o los próximos meses de operaciones, y no entiendo los costos que pueden afectar los resultados en el largo plazo. En esta sección abordaremos esas cuestiones y recorreremos el proceso de desarrollar una expectativa precisa para una estrategia comercial. ¿Qué es la esperanza La expectativa es lo que suena. Le ayuda a entender cómo ganadores, perdedores, ganancias y pérdidas se relacionan entre sí a largo plazo. Este proceso le ayuda a entender cuáles son los beneficios de su sistema de comercio debería ser, y ayuda a validar su backtesting. En esta lección, desarrollaremos la esperanza en tres pasos. Primero, usted calculará sus proporciones de ganancias y pérdidas. Segundo, calculará su relación entre recompensa y riesgo. Por último, se combinan los dos números en una relación de expectativa. Esa información ayudará a entender lo que puede esperar en el futuro. Pasos para el desarrollo de la esperanza 1. Calcular su ganancia y la proporción de pérdidas 2. Calcular su recompensa a la proporción de riesgo 3. Combinar estos dos ratios en una relación de expectativa Ganancia y ratios de pérdida Este es un número simple para calcular. En primer lugar, desde su período de back-testing, suma el número total de operaciones que se habrían tomado. A continuación, el número total de operaciones ganadoras de ese conjunto. Por último, divida el número de operaciones ganadoras por el número total de operaciones. Esto le da su proporción de ganancias. Imagine que usted tiene una estrategia que ha probado más de 150 oficios totales con una proporción de ganar de 28. Eso significa que el sistema resulta en un comercio rentable 28 de la época y los perdedores 72 de la época. Los ratios de ganancias y pérdidas se calculan de la siguiente manera: (42 Ganadores totales) / (150 Total de operaciones) 28 Ratio de ganancias 100 8211 (Ratio de ganancias de 28) Ratio de pérdidas de 72 Esto puede parecer muy bajo, pero a medida que continuamos vemos que no significa el Sistema no es rentable. Recompensa a la razón de riesgo Este es también un número relativamente simple para calcular. Por lo tanto, la relación riesgo-recompensa es simplemente el tamaño promedio de un comercio rentable dividido por el tamaño promedio de un comercio que pierde. Imagine que en su estrategia comercial sus ganadores son 5 veces más grandes que sus perdedores. Esto hará que su recompensa a la proporción de riesgo 5. (500 tamaño de ganador) / (100 tamaño de perdedor) 5 Ratio de expectativa En este punto podemos combinar estos dos números para crear una relación de expectativa. Este es un proceso simple de multiplicar la recompensa a la proporción de riesgo (5) por el porcentaje de operaciones ganadoras (28), y restando el porcentaje de operaciones perdedoras (72), que se calcula de la siguiente manera: ) 8211 Razón de la pérdida Ratio de la expectativa Superficialmente, esto significa que en promedio usted espera que esta estrategia 8217s comience a volver .68 veces el tamaño de sus perdedores. Esto es importante por dos razones: Primero, puede parecer obvio, pero usted sabe enseguida que usted tiene un retorno positivo. En segundo lugar, ahora tiene un número que puede comparar con otros sistemas de candidatos para tomar decisiones sobre cuáles emplea. Es importante recordar que cualquier sistema con una expectativa mayor de 0 es rentable utilizando datos pasados. La clave es encontrar uno que sea rentable en el futuro. You can also use this number to evaluate the effectiveness of modifications to this system. Other Factors Expectancy is an important factor but there are three fundamental considerations that are important to note when developing it: 1. Trading costs There is a simple method to help better understand the affects of trading costs on your system. Reduce the gains in your winners by the amount of trading costs, and increase your losers similarly. As I mentioned in a previous section, it is also good to assume a certain amount of slippage during entry. In other words, never assume that things will work out perfectly in your trades. 2. Position SizingFrom here you need to begin working on understanding how expectancy works with position sizing. An expectancy ratio may look good, but without proper and consistent position sizing (use of leverage, margin and lot size), your actual performance could still be poor. We will talk about position sizing in more detail again. 3. Historical versus Future ResultsIt is important to point out that when you are building and testing a system initially, you rely on very fallible data. Past data is certainly useful, and it is the best alternative when you are developing an idea. However, the past is NOT an indication of what WILL happen in the future. You will not likely see results perfectly consistent with what you saw in the past over your testing period. It just doesnt happen. Rather than invalidating your expectancy analysis, however, I think this makes it even more important. Summary Expectancy is a great way to compare and analyze strategies and strategy modifications. It is a solid double-check on the viability of the strategy itself. If your expectancy ratio is negative you should not trade the strategy. Expectancy also serves an important planning purpose. I always compare developing an expectancy ratio to the pre-flight checklist that a pilot uses before take off. If you are able to answer all the questions required for an expectancy ratio then you have done some good planning. If one of your trading factors is blank, or only an estimate, you need to solidify it before executing on your system.