Option Trading At Nse

Estrategias de Negociación de Opciones NSE Central le ofrece información sobre estrategias de negociación de opciones de índice NIFTY rentables en el intercambio NSE-India. Las estrategias se calculan y publican al final de cada día de negociación. Se calculan y publican los datos de las opciones que expiran en el mes en curso y en los dos siguientes. Aunque NSE Central lista varias estrategias, el sitio no recomendará ninguna selección específica. Los usuarios pueden seleccionar una estrategia ganadora después de hacer un análisis exhaustivo de las tendencias del mercado. Tener un sentido de la dirección del mercado antes de elegir una estrategia. ¿Por qué utilizar estrategias de difusión Bulls y Bears se turnan para crear turbulencia en el mercado. Uno puede beneficiarse en el mercado de tendencias mediante la elección de una estrategia adecuada. Junto con la dirección clara de la tendencia del mercado (alcista / bajista o límite de la gama), uno debe utilizar los datos de la volatilidad del mercado, histórico e implícito, así como la información abierta del interés para escoger una estrategia del crédito o de débito Uno puede también predecir donde el mercado NO alcanzará por fecha de vencimiento y apostará por una posición de OTM, digamos que elige una estrategia de Bull Put con Punto de equilibrio muy por debajo del Fuerte Apoyo de NITY y está seguro de que NIFTY no romperá el nivel de soporte por vencimiento y ganará dinero fácil Cada mes Al final de cada día de negociación, se calculan diversas estrategias para diversas combinaciones de Strike / Premiums. Utilice los filtros en las columnas de la tabla para restringir su selección. La Tabla de Riesgo-Beneficio le ayudará a ver visualmente la recompensa de riesgo de estrategia, puntos de equilibrio y el nivel actual de NIFTY. Por último, las estrategias de propagación le ayudará a limitar las pérdidas en caso de que el mercado se mueve en contra de su llamada direccional. Utilice el SELECTOR DE ESTRATEGIA para restringir la estrategia correcta. 06-OCT-2016 E. O150 en 1.050 I cerró 5 posiciones justo después de que el mercado se abriera el viernes, ya que era la expiración de septiembre. El mayor ganador fue LOW, que hizo 700 de retorno sobre el capital gastado. Por supuesto, no todos resultan así, pero yo estaba feliz con esa victoria. GT también hizo una ganancia decente con 450 con un gasto de 120. EGO 12: 1 Ratio de Llamadas a Puentes Las opciones de compra de Eldorado Golds están tomando un gran interés del mercado hay 93k en contratos abiertos a través de la serie de octubre frente a 7,5k de interés para los puts. El volumen que pasaba por la sesión de los martes era todas las opciones de llamadas - no se intercambiaba nada. Con 79k pendientes en la huelga 4 solo, me pareció una buena apuesta para seguir adelante, así que compré 10 contratos 0.20. 40mil Apuesta en GFI 63k llamadas negociadas a través de las llamadas de 6 de octubre en GFI lunes. Aproximadamente 10k de interés abierto a lo largo de todo el vencimiento, por lo que esta es una apuesta bastante grande que alguien está haciendo. Compré 10 contratos a 0,17. Resulta que el precio es bastante malo como las acciones vendidas en el abierto. Probablemente podría haber comprado en menor si me di cuenta de la pre-abierto. La Opción Más Importante Griega El Delta de una opción hace más que una aproximación al movimiento de precio en comparación con el subyacente, también describe su sesgo direccional, sirve como una posición de proxy para el instrumento subyacente y estima la probabilidad de que la opción expire en el momento, dinero. Delta no es estática, aunque cambia constantemente con otros factores de precios y es importante saber lo que son. 15 de julio Trading Resumen 12 posiciones en total y terminó con una pequeña ganancia de 47. Cerré WLL demasiado temprano y se perdió un extra de 315 en los beneficios. Sin embargo, cubierto por la asignación de VIAV con algunas llamadas que hizo atrás la pérdida en la prima de las llamadas compradas, por lo que estaba contento con ese resultado. 17 de junio Resumen de comercio Lo que comenzó bien para 2 de 4 de estos oficios terminó siendo todos los perdedores. CYH casi triplicado en valor y ANF sobre el doble de la inversión inicial temprano. Sin embargo, ambas posiciones tomaron turnos para peor y cerré todos los 4 puestos con una pérdida de 335. Mi gestión comercial y las estrategias de salida definitivamente necesitan alguna consideración. Hasta ahora, he estado apostando simplemente en un movimiento y esperando hasta la expiración. Algunos de estos oficios realmente empiezan bien, pero me quedo demasiado tiempo y salir de ellos en una pérdida. 16 Retorno para Expiración de Mayo En total he obtenido 169 ganancias usando alrededor de 1.000 en capital de riesgo para las operaciones cerradas en la fecha de vencimiento de mayo. Tomé posiciones en 12 acciones para 14 operaciones en total, ya que hice dos operaciones de ajuste en MRO y ETE. VALE fue el mayor ganador con una ganancia de 360 ​​y el mayor perdedor fue EMC, perdiendo 160. LC CEO Dumped volúmenes masivos pasó por los 8 puestos en las semanas que preceden a la despedida de los clubes de préstamos. Haga que Time Decay funcione para usted A medida que las opciones se acercan a su fecha de vencimiento, su valor puede erosionarse rápidamente. Si youre largo fuera de las opciones de dinero, entonces este efecto puede ser bastante dramático puede perder dinero, incluso cuando el mercado se mueve en la dirección correcta. HRB Mover un Trabajo Interior HRB Stock tanked el miércoles 27 después de que la compañía informó de una temporada de impuestos decepcionante. La perspectiva sigue siendo sombría para la acción y su informe siguiente se saldrá hacia fuera en junio. Sin embargo, parece que alguien sabía de la pendiente movimiento hacia abajo en el stock. Las herramientas de escaneo de opciones mostraron que la opción de venta 23 tenía un volumen importante de comercio el día antes de que la acción se desplomara. 19k opciones negociadas a través de una huelga, que vio la pone superan las llamadas negociadas por 5 a 1. Al día siguiente, HRB cae 13,56. El Puts subió 386 Usando el Delta para Hedge Opciones Delta mide el cambio teórico al valor de una opción como los cambios subyacentes. Esto significa que el valor de las opciones está vinculado al subyacente por la cantidad de delta que la opción teóricamente tiene. Los operadores pueden compensar el riesgo de la opiton mediante el intercambio de una cantidad adecuada de acciones en el valor subyacente Opciones de precios con el modelo binomial El modelo binomial es el modelo de elección para las opciones de estilo americano - es decir, las opciones donde se puede ejercer en cualquier momento Hasta la fecha de vencimiento. A pesar de que Black y Scholes era el modelo original de precios de opciones, el modelo binomial es probablemente más ampliamente utilizado que BampS. Opción de precios Theres muchos programas por ahí que le cobrará una cuota mensual de una calculadora que los precios de los contratos de opción. No aquí he juntado un poco algo en Microsoft Excel que apenas hace esto, más los precios encima de todos los griegos de la opción. Combinaciones de opciones Consulte nuestro amplio diccionario de estrategias de combinación de opciones. Aprenda cómo las combinaciones de opciones le dan la máxima flexibilidad con sus decisiones de inversión. Escanee miles de acciones y ETFs para oportunidades de opciones rentables en minutos. Opción Scanner Pro le dirá dónde se está llevando a cabo la gran acción de volumen de opción. No hay UNA mejor estrategia. Los mercados son dinámicos y cambian a menudo por lo que es la mejor estrategia para uno no puede ser para otro. Por lo tanto, es importante entender que depende. El éxito en las estrategias de opciones comerciales dependen de: Si su perspectiva de mercado es correcta. Los precios de la huelga que elija para el comercio. La complejidad de las estrategias de opciones utilizadas. El riesgo que usted toma (si vende opciones OTM lejanas o compra opciones ITM) Tiempo como cualquier otro instrumento en el comercio. Para los comerciantes al por menor, era muy difícil conseguir calculadoras listas hasta que desarrollamos la Calculadora de Estrategias de Opciones. Esta herramienta realmente le ayuda a elegir estrategias basadas en su perspectiva de mercado. Algo que solía tomar mucho tiempo ahora se puede hacer en menos de 2 minutos. Déjame mostrarte cómo usarlo: Paso 1 - Elige tu perspectiva de mercado Puedes elegir entre Bearish, Bearish Neutral con alta volatilidad, Bullish, Bullish Neutral con alta volatilidad, Neutral con alta volatilidad y Neutral sin volatilidad. Básicamente cubre todas las perspectivas posibles del mercado para que pueda obtener el tipo adecuado de estrategias a medida. Paso 2 - Elija el número de piernas 1 pierna es básicamente una posición desnuda. 2 piernas son posiciones simples. Hay mucha variedad aquí. 3 piernas son complicadas y podría necesitar una segunda lectura para los profesionales semi. 4 piernas son las mariposas de hierro, cóndores de hierro, etc Son más para las estrategias neutrales. Paso 3 - Usted puede segregar el beneficio máximo basado (limitado / ilimitado) Las ganancias limitadas no son necesariamente malas. Depende de cómo maneje el riesgo. Tienen primas más grandes y el potencial para el beneficio es realmente más alto que operaciones cubiertas. Considerando que los beneficios ilimitados se explican por sí mismos. También contienen riesgo. Sólo depende de qué precio de huelga uno está dispuesto a comprar que hace toda la diferencia. Paso 4 - Pérdida máxima (limitada / ilimitada) También puede segregar en función de su tolerancia a pérdidas. Paso 5 - Crédito / Débito Por último, puede seleccionar estrategias basadas en si tiene un crédito o débito. La gran variedad de opciones disponibles para los comerciantes para elegir es increíblemente útil. Una vez que haya llegado a su estrategia elegida, el resto es fácil. La estrategia se explica y puede introducir sus precios de huelga preferidos y el precio para obtener resultados y pagar gráfico. De esta forma, puede intercambiar incluso las estrategias más complejas utilizando nuestra herramienta Estrategias de opciones. Sólo para reiterar, la mejor estrategia depende de la circunstancia, no es universal. Espero que esto ayude. 4.2k Vistas middot Ver Upvotes middot No está para Reproducción Ok aquí es una estrategia simple, que comencé con cuando estaba explorando opciones y trabajando en la venta de estrategias premium. Corto pone y llamadas, combinación de estrangulamientos cortos. Selección de la huelga de la opción: 90 probabilidad de éxito (10 ITM prob.) Y sobre el nivel de resistencia principal Pone: 95 probabilidad de éxito (5 ITM prob.), Corresponde a cerca de hasta 12 SPX gota Vende generalmente más put contratos que contratos de la llamada Alrededor 2 Desviación estándar Bandas de Bollinger utilizadas para anticipar los rangos extremos Selección del ciclo de opción Comenzar con 56 días (8 semanas) antes de la expiración para obtener una mayor zona de beneficio y abrir con 50 posiciones También puede ajustar con opciones del mismo ciclo como la posición inicial para condiciones de mercado promedio Legged in) Vender llamadas cuando aumenta el mercado Vender pone cuando el mercado cae ExitUsually salir en un mes Objetivo de beneficio es de alrededor de 15 posiciones Deja que más OTM (1 ITM probabilidad) opciones caducan sin valor Ajustes: Utilizar capital adicional para mantener los beneficios y TOS Cuando la probabilidad de ITM alcanza cierto número, como 30. Normalmente, mantenga ganancias idénticas enrollando / abajo / hacia fuera y vendiendo nuevos contratos. Bajo condiciones extremas de venta del mercado (caída de 1000 puntos en el promedio de DOW JONES o), renunciar a los beneficios de unos meses para lanzar un par de meses y esperar a que el mercado se establezca. Sin pérdidas de parada, Sin neutralización de delta a través de compras de compra / venta. He trabajado esto para los futuros de SPX, pero esta estrategia funciona igual con las opciones de Nifty too. Hope esto ayuda 4.8k Vistas middot Ver Upvotes middot No para ReproducciónTrading en Futuros y Opciones fue introducido a principios de 20008217s en el NSE. Futuros fue más popular entre los dos hasta la fusión del mercado en 2008 después de que la popularidad de las opciones ha aumentado enormemente, mucho más que los futuros de hoy. A continuación se indican las razones que probablemente atribuyen al aumento de la popularidad de las opciones en el NSE: 1. Para mantener una posición futura, necesitaría márgenes estipulados por NSE que trabajaría más de Rs 25000 basado en qué contrato futuro está negociando, mientras que en las opciones Un comerciante con incluso Rs 100 en su cuenta podría tomar algún tipo de una opción de posición. 2. Las posiciones futuras tienen un riesgo ilimitado, mientras que en la compra de opciones el riesgo se limita a la prima que está pagando. 3. El STT (Impuesto a las Transacciones de Seguridad cobrado por el gobierno) por Futuro se carga sobre el valor del contrato mientras que para las opciones se cobra sobre la prima de la opción. Lo que esto significa es que si usted compra y vende un lote de futuros ingeniosos en 6000, la facturación generada es Rs 6lks (3lks3lks). STT es 0.017 de Rs 3lks que es Rs 51, mientras que si usted hubiera comprado y vendido una opción con prima Rs 100, el volumen de negocios habría sido Rs 10.000 (50005000) y STT de Rs 0.85. 4.Options le ofrecen la posibilidad de configurar estrategias de negociación para múltiples escenarios de mercado. Option Strategy es una herramienta que hemos introducido en Zerodha Trader, que te sugiere y ayuda a construir estrategias de opciones. Encuentre el siguiente resumen sobre cómo usarlo: 1. Inicie sesión en ZT y asegúrese de que inicia más al iniciar sesión. Si no sabe por favor consulte este enlace. 2. La herramienta de Estrategia de Opción, basada en su opinión, le sugiere varias estrategias de negociación de opciones y sus gráficos de rentabilidad. Por ejemplo, si mi opinión es que nifty se mantendrá en el rango de 5800 y 6200 para esta expiración (NOV 2013). El primer paso es para que usted agregue todas las huelgas de la opción nifty en este rango en su reloj del mercado, así que añada 5800 8211 6200 llamadas y pone con la caducidad de noviembre. Visite este blog para saber cómo agregar opciones al mercado. 3. Vea la siguiente foto para lanzar la Estrategia de Opciones: 4. Se abre la siguiente ventana, siga los pasos que se muestran en la imagen: 5. Una vez que usted da una vista, la herramienta le sugerirá 5 estrategias diferentes, como se muestra a continuación. Para el ejemplo, mi opinión es que nifty se mantendrá entre 5800 a 6200 para noviembre de 2013 expiración. Mi visión es que el mercado seguirá siendo neutral (eso significa ni bajista ni alcista) y también siento que el mercado estará en una gama muy estrecha. Esto me sugiere 5 estrategias diferentes, como se muestra en la imagen de abajo. 6. Si no puede ver los precios en la sección de estrategia, haga clic en el botón de restauración como se muestra a continuación. La ventana se verá como a continuación cuando haga clic en el botón de restauración y los precios deben empezar a refrescar como los datos se obtiene de su reloj del mercado. Asegúrese de que los contratos de opción mencionados estén disponibles en el mercado como se menciona en el punto 2. 7. Siga los pasos a continuación para ver el gráfico de pagos de la estrategia que seleccione. 8. Cree 8221 My Strategy8221 usando combinaciones de estrategias sugeridas, como se muestra a continuación y puede ver el gráfico de pagos y la tabla de pagos. Vea la foto a continuación: Una vez que haya decidido tomar una opción de comercio, si se trata de escribir opciones (opciones de venta), utilice la calculadora ZERODHA SPAN para conocer los márgenes exactos requeridos. Posiciones como la anterior tendrán beneficios de margen, ya que están parcialmente cubiertos. Para todos los que son principiantes a la opción de comercio, asumir astuto 6000 llamadas es de Rs 100, si desea comprar porque usted es alcista sólo tendrá la prima que es Rs 100 x 50 (tamaño de lote) por lo que Rs 5000 en Prima, el máximo que puede perder es Rs 5000. Pero cuando se escribe opciones, es decir, vender primero y luego comprar de nuevo, tiene posibilidades de hacer la pérdida ilimitada y, por tanto, el margen de intercambio de bloques similares a la forma en que bloquean en futuros. Así que para vender 6000 llamadas de nifty primero y luego comprar de vuelta necesitaría casi 30k para un comercio de la noche a la mañana. Este margen disminuye para una estrategia mencionada en la imagen anterior porque las diversas posiciones de opción se están neutralizando entre sí. Puede ver márgenes exactos para la escritura de opciones / posiciones múltiples en nuestra calculadora SPAN simulando el comercio. Sí, puede cambiar opciones desnudas, es decir, comprar llamadas / corto pone si usted es alcista y comprar pone / llamadas cortas si son bajistas, pero las opciones como un producto especialmente la combinación de opciones nifty le ofrecen una oportunidad de configurar operaciones con inmenese potencial de ganancias. Utilice esta herramienta para ayudar a configurar las estrategias de opciones, estudiar el gráfico de ganancias y las opciones de negociación proft en Zerodha. Uff, usted está comenzando en el muy básico. I8217d le sugieren que lea esto una vez, I8217d le sugieren que lea los módulos de derivados de equidad en este enlace. Volviendo a su pregunta, 1. Si usted siente que el mercado sube las llamadas de la compra, si el mercado sube, la prima idealmente subirá y usted puede beneficiarse. Pero hay días en que el mercado podría subir, pero las llamadas premium podrían perder su dinero cuando la volatilidad implícita cae, por ejemplo hoy en día, a pesar de que el mercado está subiendo las primas de llamadas están abajo. Cuando usted compra llamadas, las ganancias son ilimitadas, pero el riesgo se limita a la prima que usted paga. Usted puede poner corto, cuando el mercado sube, poner los valores bajarán y por lo tanto si usted es corto pone usted puede beneficiarse. Cuando se corta opciones, el riesgo es ilimitado y el beneficio se limita a la prima que recibe cuando se corta la opción. Dado que el riesgo es ilimitado, se bloquea un margen en su cuenta de negociación similar a los futuros. 2. Similarmente si usted siente que el mercado está bajando Comprar Pone llamadas cortas Llamadas largas y corto pone, idealmente le hará el beneficio cuando el mercado sube, pero son totalmente diferentes en términos de cómo usted hace el dinero y similarmente con pone largo y llamadas cortas . Como se explica Si desea comprar 7500 CE al operar a 200, necesita tener 20021550, pero si desea corto 7500CE hay un margen requerido, que puede calcular utilizando nuestra calculadora SPAN. Hola Zerodha, estaba revisando la calculadora de corretaje y tenía una pregunta sobre la corredora cobrada por las opciones. Si compro 2 lotes de Nifty llamadas para 25 y las venden por 30, mi beneficio antes de cualquier cargo es de 50 (30-25) Rs. 250. Los impuestos serán muy bajos ya que se aplicarán impuestos sobre la prima. Yo había asumido que la correduría también se aplicaría en la prima, y ​​por lo tanto sería 0,0150 (2530) Rs. 0,275. Sin embargo, la calculadora está mostrando una carga plana de Rs. 20 por pedido, de ahí una intermediación neta de Rs. 40. ¿Cómo se calcula el corredor de bolsa para las opciones. Estaríamos fuera del negocio si cargamos la intermediación en opciones la manera que usted ha dicho. Rs 20 por orden ejecutada o 0,01 del valor del contrato, el que sea menor. Para las opciones, el valor del contrato es StrikePremium lotsize. Hey nithin, tiene algunos qus, 1) Hay dos tipos de opciones disponibles en el mercado indio europeo y americano. Las opciones de índice, como el nifty y sensex, son de estilo europeo. Esto significa que sólo pueden ejercitarse al vencimiento de la opción. 2) ¿Cuándo puedo vender la acción después de ejercer una opción de compra y cómo hacerlo. ¿PUEDO PONER un nuevo contrato o excersicing significa que lo compré y lo vendí también. I8217m confundido por favor elaborado. 3) Si ejerce una opción, el acuerdo se produce en tres días hábiles, como si hubiera comprado o vendido acciones en un intercambio. Por ejemplo, si usted ejerció una llamada y vendió simultáneamente las acciones equivalentes de acciones, esas transacciones se compensan entre sí. Suponiendo que la opción es in-the-money, no hay necesidad de publicar el margen para las transacciones de compensación. Como siempre, usted querrá consultar con su empresa de corretaje para asegurarse de que entiende sus políticas. 4) Considere que se compró un Put 300, si al momento de la expiración, el precio de mercado de Reliance es Rs 320 / 8211. el comprador de la opción de venta decidirá no ejercer su opción de vender. En este caso, el inversor pierde la prima pagada (es decir, R $ 25100 2500), que será el beneficio obtenido por el vendedor de la opción de venta. Por lo tanto, si cmp fue de 350 el comprador todavía perdería sólo la prima si la respuesta es sí, Pérdida de (350-300) resto con. Es decir (de R $ 50 por unidad) 100 5000rs. Gracias de antemano y gran trabajo con Pi. 1. Todas las opciones sobre la India son ahora europeas. Por lo tanto, sólo se puede ejercer el día de expiración. 2. Ah. Parece que eres muy nuevo. Bueno, por lo que las opciones de ejercicio en la India no tiene sentido ya que todos los contratos se liquidan en efectivo. Permítanme explicar, si usted compra Nifty 8500 pone a Rs 100 en decir 01 de agosto, se puede vender de inmediato, al día siguiente o cualquier día hasta el día de expiración del contrato. En el día de expiración, si no hace nada, si Nifty cierra por debajo de 8500 sus puts se ejercitan automáticamente. Si se cierra arriba, se vence sin valor. Así que no tienes que hacer nada para hacer ejercicio. Si nifty se cierra en 8450, 8500 se pone ejercido y u obtener Rs 50 para los pone. No revise zerodha / varsity / y el módulo de opciones. 3. Esto no está en el contexto indio. En la India, como he dicho, todo está liquidado en efectivo. 4. hmmm. Tu pregunta doesn8217t realmente tiene mucho sentido. Le aconsejo que pase por Varsity. Comience en el módulo de futuros. Antriksh, puede enviar un correo electrónico a supportzerodha. Podemos pedirle a alguien que te llame de nuevo. Pero aquí está la manera de hacer esto, utilizar el tipo de producto como MIS (intradía), tomar todas las posiciones. Ahora convertir todos ellos a NRML, de esta manera u será capaz de entrar en la estrategia con menores márgenes. Vishnu Sankaran dice: He intentado mi mejor nivel para obtener de ti en lo que respecta a su software y problemas de plataforma de comercio. He rogado a su equipo varias veces que cuando hay un problema, por favor comuníquese con los clientes para que puedan buscar alternativas. Usted y su equipo nunca creen en eso. Desde hace unos meses, nos enfrentamos a varios problemas y sobre todo en el lunes8217s, es un desastre. Hoy en día, desde la mañana, ninguno de sus sistemas. Pi, Kite, el comercio y el nido, ninguno de ellos está trabajando y después de varias comunicaciones con su equipo, han aceptado que la cometa no está funcionando. ¿Qué pasa con otros softwares cada vez que hice una queja a su equipo de apoyo, por la tarde alrededor de las 3 pm me llaman y me piden que actualice el Pi. Les informé varias veces que estoy trabajando en TI durante los últimos 25 años y no me dan esas cosas. Ahora, cuando tales cosas suceden, quién es responsable de toda la pérdida que ocurre a los clientes satisface responde que soy un cliente insatisfecho y ahora comenzó a buscar otras opciones. Ahora estoy completamente confiado que 8220Cheap puede ser caro8221 Por favor contesteme. ¿Qué optionbingo está sobre www. optionbingo proporciona la habitación de las herramientas que negocian extremidades relacionadas con las estrategias de las opciones, NIFTY Intraday Trading. Los usuarios registrados en el sitio web pueden buscar y construir estrategias de opciones negociables. Estas estrategias de opciones se crean combinando varias opciones de acciones o índices disponibles para negociación en bolsas de valores. Los usuarios también pueden buscar opciones individuales de inventario o índice. Tres herramientas principales disponibles son: StrategyDirectory ndash Los usuarios pueden buscar estrategias de opciones basadas en parámetros especificados. Las estrategias de los resultados de búsqueda se pueden seleccionar y ver. Los usuarios también pueden actualizar estrategias seleccionadas. StrategyBuilder ndash Los usuarios pueden crear sus propias estrategias mediante la búsqueda de opciones y, a continuación, combinar las opciones seleccionadas BingoBrowser ndash Los usuarios pueden buscar opciones de stock / índice individuales basadas en parámetros especificados. Nifty Tips ndash Este paquete está diseñado para los comerciantes posicionales de corto plazo NIFTY. El informe NIFTY con objetivos y stop-loss se carga el domingo a las 2:00 PM. Puede ser utilizado por los comerciantes interesados ​​en NIFTY Opciones, Futuros u Opciones Estrategias Opciones Tutorial ndash Este paquete puede ser utilizado por los comerciantes que quieren aprender las opciones de comercio. El contenido incluye muchos ejemplos del contexto del mercado indio e incluye conceptos que generalmente no están incluidos en los libros de texto populares. Los temas complejos se explican de manera sencilla Intraday Trading System ndash Este paquete está diseñado para comerciantes intradía. Las señales de Compra / Venta se generan en la pantalla durante las horas de mercado. Este es un sistema de comercio basado en algo que utiliza técnicas analíticas estadísticas para analizar la demanda en tiempo real y la situación de la oferta de la acción e identifica las oportunidades de compra / venta / salida. Otra característica de este sistema es que tiene inbuilt arrastre la gestión de pérdida de parada para que usted no pierda el beneficio que se merece. No es necesario descargar ningún software. Un servicio premium de comerciante a comerciante. Para obtener más información, consulte las secciones de herramientas o regístrese con nosotros. Lo que todos los intercambios están cubiertos en el sitio web Actualmente, estamos cubriendo sólo la Bolsa Nacional de la India (NSE) Son las estrategias y los precios que se muestran en el sitio web son en tiempo real Para los precios de los paquetes del sistema Intraday son casi en tiempo real. Para las estrategias de opciones se actualizan los precios de los paquetes y se generan estrategias de opciones cada quince minutos durante las horas de mercado. En qué momento del día se obtiene la base de datos de estrategias de opciones Cada quince minutos se descargan los precios de las opciones y se generan estrategias de opciones durante las horas de mercado. Es el precio fijo al que el propietario (comprador) de la opción CALL puede comprar el activo subyacente del vendedor de la opción, independientemente del precio actual del activo subyacente. Ejemplo, si el precio de ejercicio de la opción de Reliance CALL es 1300, esto significa que el comprador de esta opción puede comprar acciones de Reliance a 1300 incluso si el precio de mercado actual de la acción es mayor (digamos 1500). En el caso de opciones de venta, el precio de ejercicio es el precio al que el propietario (comprador) de la opción PUT puede vender el activo subyacente al vendedor de la opción, sea cual sea el precio actual del activo subyacente. Ejemplo, si el precio de ejercicio de la opción PUT de Reliance es 1300, significa que el comprador de esta opción puede vender acciones de Reliance a 1300, incluso si el precio de mercado actual de la acción es menor (digamos 1100). ¿Qué es una prima? La cantidad que debe pagar el comprador de la opción al escritor de la opción (vendedor) por poseer la opción. El valor de la prima es determinado por el mercado por demanda y oferta. También está influenciado por el movimiento de precios de la subyacente (stock, índice, etc). Qué es un tamaño de lote Las opciones se negocian en lotes predefinidos. Por ejemplo, si desea comprar opciones NIFTY que tiene que comprar en lotes. En caso de NIFTY, 1 lote 50 contratos. Sólo puede negociar contratos de números enteros como 1, 2, 3 y así sucesivamente, pero no en fracciones. ¿Qué es opciones de expiración Las personas compran opción de CALL cuando son alcistas, es decir, anticipan que el precio de la acción subyacente se moverá hacia arriba. Letrsquos entender utilizando un ejemplo. Supongamos que la fecha de todayrsquos es 1-MAY-2008 y usted compra una opción RELIANCE CALL (strike2500, madurez Junio ​​2008) Rs. 50 por contrato cuando las acciones de RELIANCE se estaban negociando a 2400. Letrsquos ver lo que sucede después de la expiración de opciones. Caso I. Reliance stock precio mayor que el precio de ejercicio. Reliance negociación de valores a las 2600 en el día de vencimiento del tiempo de corte Beneficio neto (precio actual ndash strike precio) - prima (2600 ndash 2500) -50 Rs. 50 por contrato Caso II. Reliance precio de las acciones menos que el precio de ejercicio (2500) el día de vencimiento del tiempo de corte Pérdida neta Prima pagada Rs. 50 por contrato Así que cuando usted compra una opción de CALL tiene un potencial de beneficio ilimitado pero riesgo limitado o desventaja. ¿Cómo puedo beneficiarse de la compra de opciones de compra de opción PUT opción cuando son bajistas, es decir, que anticipan que el precio de la acción subyacente se reducirá. Letrsquos entender utilizando un ejemplo. Supongamos que la fecha de todayrsquos es 1-MAY-2008 y usted compra una opción de PUT de Reliance (strike2500, madurez junio de 2008) Rs. 50 por contrato cuando la acción de CONFIANZA estaba negociando a 2600. Letrsquos ver lo que sucede después de la expiración de opciones. Caso I. Reliance precio de las acciones es menor que el precio de ejercicio. Reliance negociación de valores a las 2400 del día de vencimiento del tiempo de corte Net Profit (Precio de Ejercicio ndash Precio Actual) ndash premium 2500 ndash 2400 ndash 50 50 Caso II. (2500) el día de vencimiento del tiempo de corte Pérdida neta Prima pagada Rs 50 por contrato Por lo tanto, cuando usted compra una opción de PUT tiene un potencial de beneficio ilimitado, pero el riesgo limitado o la desventaja. ¿Cómo puedo beneficiarse de la venta de una opción de compra Esta es una estrategia bajista. Tiene pérdidas ilimitadas y un potencial de ganancias limitado. Las opciones de venta no se recomiendan para los comerciantes principiantes. Letrsquos entenderlo con un ejemplo. Suponga que desea VENDER la opción de llamada NIFTY (strike5000 vencimiento junio 2008) el 1-MAY-2008 a 50 Rs por contrato y NIFTY se cotizaba a 4900 en ese momento. Cuando usted consigue un comprador para este contrato le pagan Rs. 50 por contrato y se acreditan en su cuenta. Vamos a ver qué sucede después de la expiración de las opciones. Caso I. Precio NIFTY Precio de ejercicio en el día de vencimiento Tiempo de corte Beneficio Neto 50 (Prima Premium acreditado en su cuenta cuando se realizó la operación) Caso II. NIFTY precio gt precio de ejercicio en el día de vencimiento tiempo de corte Net STRIKE precio ndash Nifty cut-off PRECIO PREMIUM Ejemplo. Si el precio de corte NIFTY 5025 61664 Net 5000 ndash 5025 50 Rs. 25 por contrato (Beneficio) Si NIFTY precio de corte 5100 61664 Net 5000 ndash 5100 50 Rs. -50 por contrato (Pérdida) ¿Cómo puedo beneficiarse de la venta de opción de venta Esta es una estrategia alcista. Tiene pérdidas ilimitadas y un potencial de ganancias limitado. Las opciones de venta no se recomiendan para los comerciantes principiantes. Letrsquos entenderlo con un ejemplo. Apoyo a VENDER una opción NIFTY PUT (strike5000, vencimiento junio 2008) el 1-MAY-2008 a 50 Rs por contrato cuando NIFTY estaba operando a 5050. Cuando usted recibe un comprador para este contrato se le pagan Rs. 50 por contrato y se acreditan en su cuenta. Letrsquos ver lo que sucede después de la expiración de opciones Caso I. NIFTY precio gt precio de ejercicio en el día de vencimiento del tiempo de corte Beneficio neto 50 (Premium acreditado en su cuenta cuando se realizó el comercio) Caso II. Precio NIFTY precio de ejercicio en el día de vencimiento tiempo de corte Pérdida. STRIKE ndash Nifty precio de corte - PREMIUM Ejemplo. Si el precio de corte NIFTY 4950, Pérdida 5000 ndash 4900 - 50 50 (PÉRDIDA) Si el precio de corte Nifty 4975, Pérdida 5000 ndash 4975 - 50 -25 (RESULTADO) El activo subyacente cubierto por opciones de índice no es acciones de una empresa , Sino más bien un valor de Rupia subyacente igual al nivel de índice multiplicado por el tamaño de Lote. La cantidad de efectivo recibido al momento del ejercicio o vencimiento depende del valor de liquidación del índice en comparación con el precio de ejercicio de la opción del índice. En India las opciones de índice tienen estilo de ejercicio EUROPEO y las opciones de acciones son estilo de ejercicio de AMERICAN. Para más detalles consulte la pregunta sobre la diferencia entre los estilos de ejercicio AMERICA AMERICA. Para preguntas relacionadas con los estilos de ejercicio de amplificador de ejercicio de opción, consulte sección OPCIÓN DE EJERCICIO. ¿Cómo puedo averiguar si una opción en particular es de estilo americano o de estilo europeo? Www. nseindia. En la sección FampO puede ver la información del contrato. Si el tipo de la opción es CE significa la opción del estilo europeo de la CALL, CA significa la opción del estilo del CALL americano, PE significa la opción del estilo del europeo PUT, PA significa la opción del estilo del PUT americano. Las opciones de estilo americano y estilo europeo están disponibles para negociar en los mercados indios. Una opción de compra está fuera del dinero cuando su precio de ejercicio está por encima del precio de mercado actual del subyacente. Por ejemplo, si compró una opción de NIFTY CALL 5000 y NIFTY se cotiza a 4900 la opción de compra no tiene dinero. Una opción de venta está fuera del dinero cuando su precio de ejercicio está por debajo del precio de mercado actual del subyacente (stock). Por ejemplo, si usted compró un 5000 NIFTY PUT OPTION y NIFTY se está negociando a 5100 la opción de venta está en el dinero. El valor intrínseco se puede definir como la cantidad por la cual el precio de ejercicio de una opción está en el dinero. Algunas personas lo ven como el valor que cualquier opción dada tendría si se ejerciera hoy. Opciones de compra, valor intrínseco Precio actual de la acción ndash Precio de ejercicio para opciones de venta, valor intrínseco Precio de ejercicio - precio actual de la acción Nota valor intrínseco no puede tener valor negativo así El valor intrínseco mínimo es 0 para una opción. ¿Cuál es el valor de tiempo de la opción? Valor de tiempo Valor de opción - Valor intrínseco Tomemos un ejemplo: Si la acción XYZ se cotiza a Rs 105 y la opción de compra XYZ 100 se negocia a Rs 7, valor intrínseco 105 Ndash 100 5 Time Value 7 ndash 5 2 Por lo tanto, diríamos que esta opción tiene valor de tiempo Rs 2 Diferentes personas lo ven de manera diferente. Generalizarla puede no ser una buena idea. Muchas personas interpretan el interés abierto como se describe a continuación: Aumento o caída en el interés abierto puede interpretarse como un indicador de las expectativas futuras del mercado. Un creciente número de interés abierto indica que es probable que continúe la tendencia actual. Si el número de interés abierto está estancado, entonces puede sugerir que el mercado está en un modo cauteloso. Si el interés abierto comienza a disminuir, entonces el mercado sugiere un estado de inversión de tendencia. En un mercado en alza, la continua disminución del interés abierto indica una expectativa de movimiento hacia abajo. Del mismo modo, en un mercado en baja, la caída del interés abierto indica que el mercado espera una tendencia al alza. Cuál es la diferencia entre el volumen y el interés abierto El volumen es el número de contratos de un contrato de opción particular que se han negociado en un día dado, similar a él que significa el número de acciones negociadas en una acción particular en un día dado. El interés abierto es el número de contratos de opción para una acción en particular a un precio de ejercicio específico y una fecha de vencimiento específica que estaban abiertas al cierre de la negociación en el día de negociación anterior. Mientras que algunos comerciantes miran esta información como una indicación de la liquidez de una opción particular o cadena de la opción, un indicador más confiable puede ser la tirantez de la oferta / pida la extensión. Una idea errónea común es que el interés abierto es lo mismo que el volumen de las operaciones de opciones y futuros. Esto no es correcto, como se demuestra en el siguiente ejemplo, la regulación SEBI dice que si el valor del dividendo declarado es más de 10 del precio al contado de la acción subyacente en el día del anuncio del dividendo entonces el precio de ejercicio de las opciones de compra de acciones es refutado por El monto del dividendo. Si el dividendo descalificado es inferior a 10, entonces no hay ajuste para el dividendo por el intercambio. En este caso el mercado ajusta el precio de las opciones considerando el anuncio del dividendo. Qué sucederá si mantengo una opción de compra de acciones y se toma una decisión para quitar esa acción de Futuros y categoría de opciones Todos los contratos activos continuarán existiendo hasta el último día (según lo declarado). Después de que no más contratos en esta acción estará disponible para negociar. Si está llevando a cabo tal opción, su posición será ejercida y liquidada el último día. Siempre es recomendable consultar con su corredor sobre tales anuncios. Los diferenciales de opciones son los bloques básicos de muchas estrategias de negociación de opciones. Una posición de spread se introduce comprando y vendiendo igual número de opciones de la misma clase en el mismo valor subyacente pero con diferentes precios de ejercicio o fechas de vencimiento. Consulte nuestra herramienta StrategyFinder para ver estrategias negociables reales que también incluyen spreads. ¿Puede una persona individual ser tanto largo como corto la misma opción al mismo tiempo Si lo hace desde la misma cuenta de comercio que se compensan entre sí. Si usted lo hace de diversas cuentas entonces usted tendrá una posición plana de la perspectiva económica. No hay ventaja visible al hacerlo. Si Delta es visto como el lsquospeedrsquo del movimiento de precio de la opción en relación con la opción subyacente entonces Gamma puede ser visto como la aceleración. Básicamente, Gamma mide la cantidad por la cual el delta cambia para un cambio de 1 punto en el precio de la acción. Por ejemplo, si Gamma de una opción es 0,5, eso significa teóricamente que con un movimiento de precio de 1 punto subyacente del delta se moverá 0,5. Las llamadas largas y las put largas tienen gamma positivo mientras que las llamadas cortas y las put corto tienen gamma negativo. Qué es una opción VEGA Vega puede ser interpretada como la cantidad por la cual el precio de una opción cambiará con 1 cambio en la volatilidad implícita del subyacente. Un escenario común cuando la opción Vega cambia es cuando hay un gran movimiento en el precio subyacente. Llamadas largas y largas pone ambas tienen vega positiva donde como las llamadas cortas y corto pone siempre tendrá Vega negativo. ¿Qué es una opción THETA Opción theta se puede interpretar como un cambio en el precio de la opción con una disminución de un día en la vida restante de la opción. Poner es simplemente es una medida de la decadencia del tiempo. Tenga en cuenta que más larga la vida de una opción, mayor será la prima y viceversa. Con cada día que pasa el valor de la opción disminuye (considerando todos los factores iguales). ¿Cuál es el valor teórico de una opción? Cuando se desea comprar una opción, es probable que quiera saber cuál es el valor razonable de la opción y cuál debe ser el precio justo de una opción, si la opción está subvalorada, sobrevalorada o Correctamente valorados. Puede obtener respuestas a estas preguntas calculando el valor teórico de una opción. Hay muchos modelos matemáticos y fórmulas disponibles que pueden ser utilizados. ¿Qué son las ecuaciones Binomial y Black-holes?